Ursprünglich bekannt als das neue Theater, wurde das Albery vom Sir Charles und Mary Wyndham errichtet und geöffnet am 12. März 1903.
Dion 1915 stellte Boucicault eine Weihnachtswiederbelebung des J M Barries Peter Pan dar, der, wegen seiner Popularität jedes Jahr bis 1919 wiederholt wurde. Das Theater hat auch eine Anzahl von erfolgreichen Produktionen durch andere bemerkenswerte Verfasser einschließlich Somerset Maugham, A ein Milne, Noël Feigling, Bernard Shaw, Dylan Thomas, T S Eliot und Tennessee Williams inszeniert. Die Sechziger wurden von Lionel Barts Oliver beherrscht! welches für 2618 Leistungen lief.
Ein Wirt der berühmten Namen haben erschienenes Aufstadium am Theater einschließlich Sir John Gielgud, Sybil Thorndike, Sir Laurence Olivier, Peggy Ashcroft und viel mehr.
In 1973 wurde das neue Theater das Albery im Tribut zum späten Sir Bronson Albery umbenannt, der seinen Vermögenn für viele Jahre vorgesessen war.
Das Albery hat die Produktionen gesehen, die wie Somerset Maughams die konstante Frau, die Kinder eines wenigen Gottes durch Mark Medoff, Tom Stoppards Travesties und Willy Russells Blutsbrüder so verschieden sind.